اثر نا اطمینانی قیمت های نفت بر متغیرهای اقتصاد کلان کشورهای عضو اپک

در این پایان نامه به بررسی اثر نااطمینانی قیمت های نفت بر متغیر های اقتصاد کلان در کشور های عضو اوپک در دوره زمانی 2012 – 2000 پرداخته شد. برای این منظور با استفاده از روش خودهمبسته واریانس همسان شرطی چند متغیره (m-garch) به استخراج متغیر شوک های درآمدهای نفتی به عنوان شاخصی برای شوک های قیمت های نفتی استفاده شد سپس تاثیر این متغیر بر تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم و حجم پول کشورهای تحقیق پرداخته شد. نتایج تحقیق نشان دهنده این بود که نوسانات نفتی و شوک های وارده از ناحیه این متغیر منجر به نوسانات در سایر متغیرهای تحقیق شده و تحلیل های ناشی از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری بیان کننده این موضوع بود که تکانه های نفتی به عنوان متغیر پیشرو، بیشترین سهم را در نوسانات متغیرهای حقیقی و اسمی دارند و اثر این تکانه ها بر روی متغیرهای کلان در کوتاه مدت و بلند یکسان نیست. همچنین نتایج نشان داد درآمدهای نفتی برونزا ترین متغیر در میان متغیر های دستگاه محسوب می شود و متغیر حجم پول متغیر برونزا نبوده واز متغیر درآمدهای نفت تاثیر می پذیرد.